第411章 做空了全世界持CDS债券的金融机构(3 / 5)

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  市面上的房子也逐渐没人接盘。

  此时房产投机人全都急得像热锅上的蚂蚁。

  房子卖不出去,高额利息要不停的付,终于到了走投无路的一天,只能把房子甩给了银行,违约就发生了。

  当然,此时a还没感到什么问题,只是有些遗憾,不能发大财了,不过也亏不到那里,反正有b做保险。

  b也不担心,反正保险已经卖给了c。

  当然c也不当心反正买给了d……

  那么这份cds保险在那里呢,在g手里。

  g刚从f手里花了n个亿买下了那100个cds,还没等他乐呵跟转手,突然接到消息,这批cds被降级,其中有20个违约,大大超出原先估计的1%到2%的违约率。每个违约要支付100亿的保险金,总共支出达2000亿。减去g收到这n亿保险金,g的亏损总计达(2000亿-n亿保险金)。

  虽然g是全米排行前10名的大机构,也经不起如此巨大的亏损。

  因此g濒临倒闭。

  如果g倒闭,那么a花费10亿美元买的保险就泡了汤,更糟糕的是,由于a采用了杠杆原理投资,根据前面的分析,a赔光全部资产也不够还债。

  因此a,b,c,d,e,f……全都面临立即破产的危险。

  上面假设的是1个cds的市场价是100亿,

  而当时全米cds市场总值是62万亿。

  在假设其中有10%的违约,那么就有6.2万亿的违约cds。
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